En el ámbito de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, la inferencia sobre la función media condicional (CMF) es fundamental para una amplia variedad de tareas, desde experimentación adaptativa hasta asignación óptima de tratamientos y auditoría de equidad algorítmica. En este contexto, se ha desarrollado un novedoso test asintótico válido en todo momento para una hipótesis nula global sobre la CMF, lo que permite a los experimentadores tomar decisiones con alta confianza en cualquier momento durante el experimento con un tamaño de muestra mínimo.
Este tipo de tests, bajo condiciones suaves, garantizan un error tipo-I asintótico, potencia uno y una complejidad de muestra óptima en comparación con pruebas anteriores. Además, al invertir estos tests, es posible construir secuencias de confianza asintótica para la CMF y sus contrastes. Experimentos realizados con datos sintéticos y del mundo real demuestran que este método tiene un buen poder estadístico en diversas distribuciones, manteniendo la tasa de error nominal bajo un monitoreo continuo.
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